Μαύρη τρύπα 10 δισ. ευρώ, προβλήματα στη διαχείριση κινδύνου, ανεπαρκείς και ακατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου και… κρυμμένα παράγωγα προϊόντα εντόπισαν οι ελεγκτές της ΕΚΤ σε 156 επιθεωρήσεις συστημικών τραπεζών που διενήργησαν στην Ευρωζώνη, που σημαίνει ότι για να ανταποκριθούν στα stress tests, οι ευρωπαϊκές τράπεζες, καλούνται να κλείσουν τρύπες και να αποκαταστήσουν την πραγματικότητα στα βιβλία τους.
Όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η SSM, κάποιες από τις εποπτευόμενες τράπεζες είχαν ουσιαστικά προβλήματα στην αναγνώριση μελλοντικά προβληματικών πελατών και δανείων και ως εκ τούτου δεν λάμβαναν τις κατάλληλες προβλέψεις, ενώ είχαν και αδυναμία ορθής επιλογής πελατών για την κατανομή δανείων και τη διαχείριση του κινδύνου.
Από τους συνολικά 156 ελέγχους που διενεργήθηκαν το 2017, οι 60 επικεντρώθηκαν στις πιστώσεις, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις, εξ αυτών, στους ελέγχους περιλαμβάνονταν και κόκκινα δάνεια. Από την άλλη πλευρά μόλις 10 έλεγχοι εστίασαν στην τραπεζική πολιτική ανάληψης ρίσκου και προσέγγισης της αγοράς, καθιστώντας, εκ της συγκρίσεως, σαφές ότι η ΕΚΤ επικεντρώνει στη σωστή καταγραφή και διαχείριση του κινδύνου.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα, που εντόπισαν οι ελεγκτές, ήταν τα παράγωγα, τα οποία είναι δύσκολο να αποτιμηθούν σωστά, ενώ ακόμα πιο επικίνδυνη είναι η χρήση εσωτερικών μοντέλων καταγραφής, τα οποία υποτιμούν άλλοτε εκούσια και άλλοτε ηθελημένα το παραγόμενο ρίσκο.
Η ΕΚΤ, μέσω της SSM, έχει επικεντρώσει την προσοχή της στην εκκαθάριση των ισολογισμών των εμπορικών τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια, ώστε να απελευθερωθεί ρευστότητα και να γίνουν πιο επιθετικές στη χρηματοδότηση της οικονομίας.
