Με το διεθνές debate για την υιοθέτηση νέων αυστηρότερων και ενιαίων μοντέλων ρίσκου από τις ευρωπαϊκές τράπεζες να παραμένει εν εξελίξει, η EBA ολοκλήρωσε μια πρώτη άσκηση προοπτικής του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος εξετάζοντας τις συνδυαστικές προοπτικές εξέλιξης μεγεθών και ευστάθειας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν τον Ιούλιο οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν βελτιώσει την κεφαλαιακή τους διάρθρωση, ενώ σημαντική βελτίωση -δια της απεξάρτησης από τα pools των κεντρικών τραπεζών- παρατηρείται και σε χώρες που έχουν πληγεί από εκφάνσεις της δημοσιονομικής κρίσης, όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δείχνουν ότι οι τράπεζες σκοπεύουν να αυξήσουν το δανεισμό τους και να διευρύνουν την καταθετική τους βάση καθώς και τη χρηματοδότηση από τις αγορές.
Η προβλεπόμενη αύξηση δανείων αναμένεται να χρηματοδοτηθεί κυρίως από τις νέες καταθέσεις πελατών και εν συνεχεία από την έκδοση μακροπρόθεσμων χρεογράφων.
Η ΕBA ζήτησε 155 τράπεζες για τα σχέδια τους για 3έτη χρηματοδότηση έως το 2019. Τα capital action plans δείχνουν ότι κατά μέσο όρο τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,9% μεταξύ 2016 και 2019. Οι κύριοι παράγοντες για την αύξηση του ενεργητικού είναι τα δάνεια προς τα νοικοκυριά μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις.
Περαιτέρω ανάλυση υποδηλώνει ότι τα υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων σε συνδυασμό με τις πιο αδύναμες κεφαλαιακά τράπεζες θα μπορούσαν να αποτελέσουν τροχοπέδη για την άντληση φρέσκου χρήματος, εκτός εάν αντιμετωπιστούν άμεσα και αποφασιστικά.
Οι καταθέσεις πελατών εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική συνιστώσα της χρηματοδότησης των τραπεζών της ΕΕ με μερίδιο άνω του 50%, στη διάρθρωση.
Οι τράπεζες προβλέπουν αύξηση των καταθέσεων, τάση η εξέλιξη της οποίας θα απαιτήσει προσεκτική παρακολούθηση τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο συστήματος. Οι προγραμματισμένες εκδόσεις χρεογράφων αναμένεται επίσης να αυξηθούν το 2018 και το 2019.
Επιπλέον, σύμφωνα με τον σχεδιασμό το μερίδιο των καλυμμένων ομολογιών ως πηγή χρηματοδότησης του ενεργητικού θα συνεχίσει να αυξάνεται. Οι προοπτικές για τα σχέδια χρηματοδότησης θα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο της ανάγκης έκδοσης περαιτέρω ελάχιστων απαιτήσεων για τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) και του τερματισμού των μέτρων χρηματοδότησης των κεντρικών τραπεζών (QE).
Εν μέσω τέτοιων τάσεων, η προβλεπόμενη εξάρτηση των τραπεζών από τα έσοδα από τόκους για τη βελτίωση της κερδοφορίας θα απαιτήσει προσεκτική παρακολούθηση.
Η έκθεση για την αποτίμηση του ρίσκου επί των στοιχείων του ενεργητικού , η οποία είναι αναδρομική, δείχνει ότι το Δεκέμβριο του 2016 ο συνολικός σταθμισμένος μέσος όρος ρίσκου ανερχόταν σε 26,6% έναντι 25,4% το Δεκέμβριο του 2015. Ωστόσο, η έκθεση επισημαίνει μια ευρεία διασπορά σε ιδρύματα και χώρες, συγκριτικά με την προηγούμενη έκθεση.
Εκτός από τα καλυμμένα ομόλογα, οι κύριες πηγές εμπράγματων στοιχείων του ενεργητικού είναι τα repos και τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα. Ορισμένες από τις χώρες που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση δημόσιου χρέους παρουσίασαν μειωμένη εξάρτηση από τη χρήση της χρηματοδότησης από τις κεντρικές τράπεζες, γεγονός που θα μπορούσε να αντανακλά μια γενική βελτίωση της κατάστασης χρηματοδότησης στις χώρες αυτές.
