Τράπεζες: “Μποναμάς” από EBA-BIS, αυξάνονται τα ελάχιστα κεφάλαια, “χέρι” στο ρίσκο

Τράπεζες: “Μποναμάς” από EBA-BIS, αυξάνονται τα ελάχιστα κεφάλαια, “χέρι” στο ρίσκο

Νέα δυναμική και αυξημένη πίεση για την αναθεώρηση των μοντέλων εσωτερικής διαχείρισης ρίσκου στις τράπεζες δημιουργεί η υιοθέτηση των νέων standards της Βασιλείας ΙΙΙ από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, EBA, καθώς ανεβαίνουν αισθητά, σύμφωνα με τη μελέτη επιπτώσεων, τα μίνιμουμ εποπτικά κεφάλαια για τις συστημικές τράπεζες, αν και η επίπτωση στα βασικά εποπτικά κεφάλαια CET είναι ακόμα και θετική.

Διαφήμιση

Σύμφωνα με την EBA τα νέα πρότυπα της βασιλείας ΙΙΙ απαιτούν καλύτερη διαχείριση ρίσκου, βελτιώνουν την ασφάλεια άρα και την αξιοπιστία και απαιτούν διαφάνεια και ενιαίες πρακτικές, ενώ η ρητορική που χρησιμοποιεί καθιστά σαφές στους τραπεζίτες ότι τα περιθώρια χρήσης και η ευελιξία των εσωτερικών μοντέλων αποτίμησης και διαχείρισης ρίσκου εξαντλούνται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η EBA χαιρετίζει τη συμφωνία που επετεύχθη σχετικά με την οριστικοποίηση του πλαισίου Basel III από την επιτροπή τραπεζικής εποπτείας της Βασιλείας (BCBS), η οποία ολοκληρώνει τις παγκόσμιες προληπτικές μεταρρυθμίσεις μετά την κρίση.

Από την ανάλυση της EBA προέκυψε ότι, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα διεθνή πρότυπα, το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο (MRC) για το δείγμα της ΕΕ θα αυξηθεί κατά 12,9% σε σταθμισμένους μέσους όρους. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην επίδραση των μεταρρυθμίσεων σε παγκόσμια συστημικά σημαντικά ιδρύματα (G-SIIs) και σε μεγαλύτερα ιδρύματα (τράπεζες της ομάδας 1). Η αξιολόγηση διαπιστώνει επίσης ότι ο σταθμισμένος μέσος λόγος CET1, ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με το αναθεωρημένο πλαίσιο, είναι κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερος από το status quo. Το συνολικό προϊόν είναι η βασική κινητήρια δύναμη για τον αντίκτυπο του κεφαλαίου για το δείγμα της ΕΕ στα νέα πρότυπα.
 

Η EBA υποστηρίζει το στόχο της παγκόσμιας συμφωνίας για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της συγκρισιμότητας των μετρικών κανονιστικών κεφαλαίων. Από την άποψη αυτή, η EBA έχει ασχοληθεί πλήρως με τη μείωση της υπερβολικής μεταβλητότητας των σταθμισμένων βάσει κινδύνων περιουσιακών στοιχείων, εκδίδοντας ρυθμιστικό οδικό χάρτη με στόχο την αποτελεσματική εναρμόνιση των ορισμών και των παραμέτρων των εσωτερικών μοντέλων. Οι προσπάθειες που καταβάλλει η EBA σε αυτόν τον τομέα από το 2015 για να μειώσουν το χάσμα μεταβλητότητας που προβλέπεται από τη συμφωνία της Βασιλείας.